La presente investigación analiza la eficacia del Modelo de Markowitz en la construcción y diversificación de portafolios sectoriales en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), específicamente en el sector “Tecnología de la información”, subsector “Equipo tecnológico y hardware”, ramo “Equipo e instrumentos electrónicos y equipo relacionado”, antes, durante y después de la pandemia de Covid-19. El estudio tuvo como objetivo evaluar si la diversificación basada en Markowitz permite maximizar los rendimientos ajustados por riesgo y reducir la volatilidad de los portafolios en distintos contextos económicos. Para ello, se seleccionaron diez empresas representativas del ramo y se construyeron portafolios mediante herramientas estadísticas y de optimización en Excel (Solver). Los resultados muestran que los portafolios diversificados y ubicados en la frontera eficiente ofrecen una mejor relación entre riesgo y rendimiento que aquellos concentrados en pocos activos. La investigación confirma que, incluso dentro de un mismo sector, es posible lograr beneficios de diversificación, y que estos beneficios se mantienen en distintos escenarios: estabilidad (2017–2019), crisis (2020–2023) y recuperación (2023– 2025). Este trabajo aporta evidencia empírica para mercados emergentes como el mexicano y brinda herramientas prácticas para inversionistas que buscan optimizar sus carteras en entornos volátiles.