Valuación de una opción call universidad autónoma del estado de Hidalgo instituto de ciencias básicas e ingeniería centro de investigación en matemáticas Europea: modelo de black - scholes y una aplicación

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Título :	Valuación de una opción call universidad autónoma del estado de Hidalgo instituto de ciencias básicas e ingeniería centro de investigación en matemáticas Europea: modelo de black - scholes y una aplicación
Otros títulos :	Matemáticas aplicadas
Autor :	Vázquez Ávila, Adrián
Palabras clave :	Modelo binomial Probabilidad Estocástico Browniano Martingala
Fecha de publicación :	1-feb-2008
Editorial :	ICBI-BD-UAEH
Citación :	LMATA .6485
Citación :	AT12527;
Descripción :	En el presente trabajo se exponen los modelos Binomial y black - scholes para valuar una opción call europea en tiempo discreto y continuo, respectivamente. Adicionalmente, se ilustra el uso de la fórmula black -scholes sobre un activo subyacente específico.
URI :	http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/8070
Aparece en las colecciones:	Tesis de Licenciatura

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