1. Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo
  2. Tesis
  3. Tesis de Licenciatura
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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.authorVázquez Ávila, Adrián-
dc.date.accessioned2026-07-21T20:30:31Z-
dc.date.available2026-07-21T20:30:31Z-
dc.date.issued2008-02-01-
dc.identifier.citationLMATA .6485es_ES
dc.identifier.urihttp://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/8070-
dc.descriptionEn el presente trabajo se exponen los modelos Binomial y black - scholes para valuar una opción call europea en tiempo discreto y continuo, respectivamente. Adicionalmente, se ilustra el uso de la fórmula black -scholes sobre un activo subyacente específico.es_ES
dc.language.isoeses_ES
dc.publisherICBI-BD-UAEHes_ES
dc.relation.ispartofseriesAT12527;-
dc.subjectModelo binomiales_ES
dc.subjectProbabilidades_ES
dc.subjectEstocásticoes_ES
dc.subjectBrownianoes_ES
dc.subjectMartingalaes_ES
dc.titleValuación de una opción call universidad autónoma del estado de Hidalgo instituto de ciencias básicas e ingeniería centro de investigación en matemáticas Europea: modelo de black - scholes y una aplicaciónes_ES
dc.title.alternativeMatemáticas aplicadases_ES
dc.typeTesises_ES
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