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http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/6983| Título : | Modelo Markowitz en la diversificación de portafolios: análisis comparativo antes, durante y después del COVID-19. |
| Otros títulos : | Contaduría. |
| Autor : | Gallardo Villegas, Cassandra |
| Palabras clave : | Diversificación Portafolio Riesgo Semiconductores Contaduría. |
| Fecha de publicación : | 8-sep-2025 |
| Editorial : | EscSupCdSahagún-BD-UAEH |
| Descripción : | Esta tesis evalúa si el Modelo de Markowitz ayuda a construir portafolios más eficientes con acciones del subsector “Semiconductores y equipo relacionado” que cotizan en la BMV (y mercados vinculados), antes, durante y después de la pandemia de Covid-19. El objetivo fue maximizar los rendimientos ajustados por riesgo y reducir la volatilidad. Se trabajó con 10 empresas representativas y se usaron herramientas de Excel (estadística básica y Solver) para estimar rendimientos, varianzas, covarianzas y encontrar la frontera eficiente. En las tres etapas analizadas (2017– 2019, 2020–2023 y 2023–2025) los portafolios diversificados ubicados en la frontera superaron a las carteras concentradas en pocas emisoras. En crisis (pandemia) la diversificación contuvo los movimientos bruscos; en recuperación (pospandemia) los puntos intermedios de la frontera ofrecieron mejor pago por unidad de riesgo que los extremos de máximo retorno. La tesis aporta una metodología replicable para mandatos sectoriales: limitar concentración por emisora, monitorear correlaciones y rebalancear cuando cambian las condiciones del mercado, de ahí que sí conviene diversificar con Markowitz en semiconductores; mejora el rendimiento por unidad de riesgo y baja la volatilidad en contextos estables, de crisis y de normalización. |
| Documento del Gobiberno : | LCON .16397 2025 |
| URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/6983 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
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