1. Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo
  2. Tesis
  3. Tesis de Licenciatura
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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.authorGallardo Villegas, Cassandra-
dc.date.accessioned2025-10-02T15:52:12Z-
dc.date.available2025-10-02T15:52:12Z-
dc.date.issued2025-09-08-
dc.identifier.govdocLCON .16397 2025-
dc.identifier.otherATD1193-
dc.identifier.urihttp://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/6983-
dc.descriptionEsta tesis evalúa si el Modelo de Markowitz ayuda a construir portafolios más eficientes con acciones del subsector “Semiconductores y equipo relacionado” que cotizan en la BMV (y mercados vinculados), antes, durante y después de la pandemia de Covid-19. El objetivo fue maximizar los rendimientos ajustados por riesgo y reducir la volatilidad. Se trabajó con 10 empresas representativas y se usaron herramientas de Excel (estadística básica y Solver) para estimar rendimientos, varianzas, covarianzas y encontrar la frontera eficiente. En las tres etapas analizadas (2017– 2019, 2020–2023 y 2023–2025) los portafolios diversificados ubicados en la frontera superaron a las carteras concentradas en pocas emisoras. En crisis (pandemia) la diversificación contuvo los movimientos bruscos; en recuperación (pospandemia) los puntos intermedios de la frontera ofrecieron mejor pago por unidad de riesgo que los extremos de máximo retorno. La tesis aporta una metodología replicable para mandatos sectoriales: limitar concentración por emisora, monitorear correlaciones y rebalancear cuando cambian las condiciones del mercado, de ahí que sí conviene diversificar con Markowitz en semiconductores; mejora el rendimiento por unidad de riesgo y baja la volatilidad en contextos estables, de crisis y de normalización.es_ES
dc.language.isoeses_ES
dc.publisherEscSupCdSahagún-BD-UAEHes_ES
dc.subjectDiversificaciónes_ES
dc.subjectPortafolioes_ES
dc.subjectRiesgoes_ES
dc.subjectSemiconductoreses_ES
dc.subjectContaduría.es_ES
dc.titleModelo Markowitz en la diversificación de portafolios: análisis comparativo antes, durante y después del COVID-19.es_ES
dc.title.alternativeContaduría.es_ES
dc.typeTesises_ES
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