Valuación de una opción call universidad autónoma del estado de Hidalgo instituto de ciencias básicas e ingeniería centro de investigación en matemáticas Europea: modelo de black - scholes y una aplicación

Vázquez Ávila, Adrián

dc.contributor.author	Vázquez Ávila, Adrián
dc.date.accessioned	2026-07-21T20:30:31Z
dc.date.available	2026-07-21T20:30:31Z
dc.date.issued	2008-02-01
dc.identifier.citation	LMATA .6485	es_ES
dc.identifier.uri	http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/8070
dc.description	En el presente trabajo se exponen los modelos Binomial y black - scholes para valuar una opción call europea en tiempo discreto y continuo, respectivamente. Adicionalmente, se ilustra el uso de la fórmula black -scholes sobre un activo subyacente específico.	es_ES
dc.language.iso	es	es_ES
dc.publisher	ICBI-BD-UAEH	es_ES
dc.relation.ispartofseries	AT12527;
dc.subject	Modelo binomial	es_ES
dc.subject	Probabilidad	es_ES
dc.subject	Estocástico	es_ES
dc.subject	Browniano	es_ES
dc.subject	Martingala	es_ES
dc.title	Valuación de una opción call universidad autónoma del estado de Hidalgo instituto de ciencias básicas e ingeniería centro de investigación en matemáticas Europea: modelo de black - scholes y una aplicación	es_ES
dc.title.alternative	Matemáticas aplicadas	es_ES
dc.type	Tesis	es_ES