Valoración del riesgo y rendimiento en portafolios tecnológicos: un enfoque temporal y sectorial.

García Juárez, Samantha Saraí

dc.contributor.author	García Juárez, Samantha Saraí
dc.date.accessioned	2026-02-03T17:11:57Z
dc.date.available	2026-02-03T17:11:57Z
dc.date.issued	2025-10-13
dc.identifier.govdoc	LCON .16687 2025
dc.identifier.other	ATD1483
dc.identifier.uri	http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7436
dc.description	La investigación evalúa la eficacia del Modelo de Markowitz en la diversificación de portafolios sectoriales conformados por empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con el objetivo de determinar si su aplicación permite maximizar los rendimientos ajustados por riesgo y reducir la volatilidad antes, durante y después de la pandemia de Covid-19. El estudio se enmarca en la Teoría Moderna de Portafolios, la cual sustenta la importancia de la diversificación como estrategia para mitigar el riesgo no sistemático en contextos financieros inciertos. Mediante una metodología cuantitativa basada en el modelo de media-varianza, se construyeron y optimizaron diez portafolios por periodo —2017–2019, 2020–2023 y 2023–2025— utilizando la herramienta Solver de Excel. Se analizaron las variables de rendimiento esperado, riesgo, covarianza y desviación estándar de los activos pertenecientes al sector “Tecnología de la información”, subsector “Equipo tecnológico y hardware” y ramo “Equipo de comunicaciones”. Los resultados evidencian que los portafolios diversificados mantuvieron un equilibrio superior entre riesgo y rentabilidad, especialmente durante la pandemia, cuando los mercados mostraron alta volatilidad. Se concluye que la diversificación sectorial basada en el Modelo de Markowitz es una herramienta eficaz y adaptable para la gestión estratégica del riesgo financiero en mercados emergentes como el mexicano. Los hallazgos confirman que los portafolios optimizados no solo preservan la estabilidad del capital en escenarios de crisis, sino que también mejoran la eficiencia de las decisiones de inversión en etapas de recuperación económica.	es_ES
dc.language.iso	es	es_ES
dc.publisher	EscSupCdSahagún-BD-UAEH	es_ES
dc.subject	Diversificación	es_ES
dc.subject	Portafolio de inversión	es_ES
dc.subject	Modelo de Markowitz	es_ES
dc.subject	Contaduría.	es_ES
dc.title	Valoración del riesgo y rendimiento en portafolios tecnológicos: un enfoque temporal y sectorial.	es_ES
dc.title.alternative	Contaduría.	es_ES
dc.type	Tesis	es_ES