El modelo de Markowitz y la gestión de riesgo financiero en tiempos de incertidumbre. Evidencia del mercado mexicano.

Caballero García, Erika

dc.contributor.author	Caballero García, Erika
dc.date.accessioned	2025-12-10T16:41:45Z
dc.date.available	2025-12-10T16:41:45Z
dc.date.issued	2025-11-10
dc.identifier.govdoc	LCON .16546 2025
dc.identifier.other	ATD1342
dc.identifier.uri	http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7186
dc.description	La presente investigación analiza la aplicación del Modelo de Markowitz en la diversificación sectorial de portafolios conformados por empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), durante tres periodos de análisis: antes, durante y después de la pandemia de Covid-19. El objetivo principal fue evaluar la eficacia del modelo en la maximización del rendimiento ajustado por riesgo y en la reducción de la volatilidad, con base en la teoría media-varianza. Para alcanzar este propósito se construyeron y evaluaron diez portafolios diversificados, empleando herramientas cuantitativas, la matriz de varianzas-covarianzas y el complemento Solver de Excel, con el fin de determinar combinaciones óptimas de activos por sector. Los resultados muestran que, durante los periodos de mayor incertidumbre, especialmente en 2020, los portafolios diversificados mantuvieron una relación riesgorendimiento más eficiente, con menores desviaciones estándar. La investigación confirma que el Modelo de Markowitz sigue siendo vigente y aplicable en mercados emergentes como el mexicano, aún bajo condiciones de alta volatilidad. Entre sus principales aportaciones destacan la validación del modelo en un contexto latinoamericano, la generación de una metodología replicable para la optimización de portafolios y la contribución práctica al diseño de estrategias financieras más racionales y sostenibles.	es_ES
dc.language.iso	es	es_ES
dc.publisher	EscSupCdSahagún-BD-UAEH	es_ES
dc.subject	Modelo de Markowitz	es_ES
dc.subject	Diversificación	es_ES
dc.subject	Portafolio de inversión	es_ES
dc.subject	Contaduría.	es_ES
dc.title	El modelo de Markowitz y la gestión de riesgo financiero en tiempos de incertidumbre. Evidencia del mercado mexicano.	es_ES
dc.title.alternative	Contaduría.	es_ES
dc.type	Tesis	es_ES