Modelo Markowitz en la diversificación de portafolios: análisis comparativo antes, durante y después del COVID-19.

Gallardo Villegas, Cassandra

dc.contributor.author	Gallardo Villegas, Cassandra
dc.date.accessioned	2025-10-02T15:52:12Z
dc.date.available	2025-10-02T15:52:12Z
dc.date.issued	2025-09-08
dc.identifier.govdoc	LCON .16397 2025
dc.identifier.other	ATD1193
dc.identifier.uri	http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/6983
dc.description	Esta tesis evalúa si el Modelo de Markowitz ayuda a construir portafolios más eficientes con acciones del subsector “Semiconductores y equipo relacionado” que cotizan en la BMV (y mercados vinculados), antes, durante y después de la pandemia de Covid-19. El objetivo fue maximizar los rendimientos ajustados por riesgo y reducir la volatilidad. Se trabajó con 10 empresas representativas y se usaron herramientas de Excel (estadística básica y Solver) para estimar rendimientos, varianzas, covarianzas y encontrar la frontera eficiente. En las tres etapas analizadas (2017– 2019, 2020–2023 y 2023–2025) los portafolios diversificados ubicados en la frontera superaron a las carteras concentradas en pocas emisoras. En crisis (pandemia) la diversificación contuvo los movimientos bruscos; en recuperación (pospandemia) los puntos intermedios de la frontera ofrecieron mejor pago por unidad de riesgo que los extremos de máximo retorno. La tesis aporta una metodología replicable para mandatos sectoriales: limitar concentración por emisora, monitorear correlaciones y rebalancear cuando cambian las condiciones del mercado, de ahí que sí conviene diversificar con Markowitz en semiconductores; mejora el rendimiento por unidad de riesgo y baja la volatilidad en contextos estables, de crisis y de normalización.	es_ES
dc.language.iso	es	es_ES
dc.publisher	EscSupCdSahagún-BD-UAEH	es_ES
dc.subject	Diversificación	es_ES
dc.subject	Portafolio	es_ES
dc.subject	Riesgo	es_ES
dc.subject	Semiconductores	es_ES
dc.subject	Contaduría.	es_ES
dc.title	Modelo Markowitz en la diversificación de portafolios: análisis comparativo antes, durante y después del COVID-19.	es_ES
dc.title.alternative	Contaduría.	es_ES
dc.type	Tesis	es_ES