Valuación de una opción call europea: modelo de black-scholes y una aplicación

Vázquez Ávila, Adrian

dc.contributor.author	Vázquez Ávila, Adrian
dc.date.accessioned	2013-04-01T17:02:33Z
dc.date.available	2013-04-01T17:02:33Z
dc.date.issued	2008-02
dc.identifier.uri	http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/1576
dc.description	Las opciones constituyen lo que se conoce como productos derivados, instrumentos financieros cuyo rendimiento depende de otro activo, conocido como activo subyacente. Un ejemplo de producto derivado pueden ser los bonos gubernamentales: en México, uno de los bonos gubernamentales están dados por los Certificados de la Tesorería de la Federación, mejor conocidos como CETES, y son productos derivados porque su valor depende de una tasa de interés.	en_US
dc.language.iso	es	en_US
dc.publisher	ICBI-BD-UAEH	en_US
dc.subject	Valuación	en_US
dc.subject	Modelo de black-scholes	en_US
dc.subject	Call europea	en_US
dc.title	Valuación de una opción call europea: modelo de black-scholes y una aplicación	en_US
dc.title.alternative	Matemáticas Aplicadas	en_US
dc.type	Tesis	en_US