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http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7436| Título : | Valoración del riesgo y rendimiento en portafolios tecnológicos: un enfoque temporal y sectorial. |
| Otros títulos : | Contaduría. |
| Autor : | García Juárez, Samantha Saraí |
| Palabras clave : | Diversificación Portafolio de inversión Modelo de Markowitz Contaduría. |
| Fecha de publicación : | 13-oct-2025 |
| Editorial : | EscSupCdSahagún-BD-UAEH |
| Descripción : | La investigación evalúa la eficacia del Modelo de Markowitz en la diversificación de portafolios sectoriales conformados por empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con el objetivo de determinar si su aplicación permite maximizar los rendimientos ajustados por riesgo y reducir la volatilidad antes, durante y después de la pandemia de Covid-19. El estudio se enmarca en la Teoría Moderna de Portafolios, la cual sustenta la importancia de la diversificación como estrategia para mitigar el riesgo no sistemático en contextos financieros inciertos. Mediante una metodología cuantitativa basada en el modelo de media-varianza, se construyeron y optimizaron diez portafolios por periodo —2017–2019, 2020–2023 y 2023–2025— utilizando la herramienta Solver de Excel. Se analizaron las variables de rendimiento esperado, riesgo, covarianza y desviación estándar de los activos pertenecientes al sector “Tecnología de la información”, subsector “Equipo tecnológico y hardware” y ramo “Equipo de comunicaciones”. Los resultados evidencian que los portafolios diversificados mantuvieron un equilibrio superior entre riesgo y rentabilidad, especialmente durante la pandemia, cuando los mercados mostraron alta volatilidad. Se concluye que la diversificación sectorial basada en el Modelo de Markowitz es una herramienta eficaz y adaptable para la gestión estratégica del riesgo financiero en mercados emergentes como el mexicano. Los hallazgos confirman que los portafolios optimizados no solo preservan la estabilidad del capital en escenarios de crisis, sino que también mejoran la eficiencia de las decisiones de inversión en etapas de recuperación económica. |
| Documento del Gobiberno : | LCON .16687 2025 |
| URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7436 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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