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http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/7186| Título : | El modelo de Markowitz y la gestión de riesgo financiero en tiempos de incertidumbre. Evidencia del mercado mexicano. |
| Otros títulos : | Contaduría. |
| Autor : | Caballero García, Erika |
| Palabras clave : | Modelo de Markowitz Diversificación Portafolio de inversión Contaduría. |
| Fecha de publicación : | 10-nov-2025 |
| Editorial : | EscSupCdSahagún-BD-UAEH |
| Descripción : | La presente investigación analiza la aplicación del Modelo de Markowitz en la diversificación sectorial de portafolios conformados por empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), durante tres periodos de análisis: antes, durante y después de la pandemia de Covid-19. El objetivo principal fue evaluar la eficacia del modelo en la maximización del rendimiento ajustado por riesgo y en la reducción de la volatilidad, con base en la teoría media-varianza. Para alcanzar este propósito se construyeron y evaluaron diez portafolios diversificados, empleando herramientas cuantitativas, la matriz de varianzas-covarianzas y el complemento Solver de Excel, con el fin de determinar combinaciones óptimas de activos por sector. Los resultados muestran que, durante los periodos de mayor incertidumbre, especialmente en 2020, los portafolios diversificados mantuvieron una relación riesgorendimiento más eficiente, con menores desviaciones estándar. La investigación confirma que el Modelo de Markowitz sigue siendo vigente y aplicable en mercados emergentes como el mexicano, aún bajo condiciones de alta volatilidad. Entre sus principales aportaciones destacan la validación del modelo en un contexto latinoamericano, la generación de una metodología replicable para la optimización de portafolios y la contribución práctica al diseño de estrategias financieras más racionales y sostenibles. |
| Documento del Gobiberno : | LCON .16546 2025 |
| URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7186 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
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