1. Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo
  2. Tesis
  3. Tesis de Licenciatura
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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.authorGonzález Pérez, Sandra-
dc.date.accessioned2025-09-23T19:58:58Z-
dc.date.available2025-09-23T19:58:58Z-
dc.date.issued2025-08-06-
dc.identifier.govdocLCON .16355 2025-
dc.identifier.otherATD1151-
dc.identifier.urihttp://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/6921-
dc.descriptionLa presente investigación evalúa la eficacia del Modelo de Markowitz en la diversificación de portafolios sectoriales de empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) antes, durante y después de la pandemia de Covid-19, con especial atención al sector “Tecnología de la información”, subsector “Software y servicios”, ramo “Software”. Se analizaron rendimientos y volatilidad en tres fases temporales (2017-2019, 2020-2023 y 2023-2025) mediante la construcción de diez portafolios por periodo, comparando estrategias diversificadas y no diversificadas. Los resultados muestran que la diversificación sectorial, aplicada conforme al Modelo de Markowitz, reduce el riesgo no sistemático y mejora la relación rendimiento-riesgo, incluso en contextos de alta incertidumbre. Durante la pandemia, los portafolios diversificados mantuvieron rendimientos positivos, mientras que los no diversificados registraron pérdidas significativas. En la etapa de recuperación, aunque persistió una volatilidad superior a la previa a la crisis, la diversificación siguió siendo una estrategia eficaz. La investigación confirma la hipótesis planteada y aporta evidencia empírica al estudio de la gestión de portafolios en mercados emergentes, ofreciendo recomendaciones prácticas para optimizar inversiones en escenarios de volatilidad elevada.es_ES
dc.language.isoeses_ES
dc.publisherEscSupCdSahagún-BD-UAEHes_ES
dc.subjectDiversificación sectoriales_ES
dc.subjectModelo de Markowitzes_ES
dc.subjectRendimiento ajustado por riesgoes_ES
dc.subjectPortafolios financieroses_ES
dc.subjectOptimizaciónes_ES
dc.subjectContaduría.es_ES
dc.titleOptimización de portafolios financieros antes, durante y después de la pandemia de COVID-19, mediante el modelo de Markowitz.es_ES
dc.title.alternativeContaduría.es_ES
dc.typeTesises_ES
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