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http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/1576| Título : | Valuación de una opción call europea: modelo de black-scholes y una aplicación |
| Otros títulos : | Matemáticas Aplicadas |
| Autor : | Vázquez Ávila, Adrian |
| Palabras clave : | Valuación Modelo de black-scholes Call europea |
| Fecha de publicación : | feb-2008 |
| Editorial : | ICBI-BD-UAEH |
| Descripción : | Las opciones constituyen lo que se conoce como productos derivados, instrumentos financieros cuyo rendimiento depende de otro activo, conocido como activo subyacente. Un ejemplo de producto derivado pueden ser los bonos gubernamentales: en México, uno de los bonos gubernamentales están dados por los Certificados de la Tesorería de la Federación, mejor conocidos como CETES, y son productos derivados porque su valor depende de una tasa de interés. |
| URI : | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/1576 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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| Valuación de una opción call europea modelo de black-scholes y una aplicación.pdf | 604.7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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